Шерсть создана модификатором Hair and Fur. Перед рендером обязательно не забудьте открыть вкладку Rendering - Environment - Effects - Hair and Fur - Hairs - выпадающая вкладка mr prim.
В файле FBX шерсти нет, но присутствуют сплайны для укладки шерсти. Так же для каждой собачки есть подробная инструкция настройки меха и скриншоты настроек.