Экструд сплайна в определенном направлении

Как экструдировать сплайн, чтобы каждый отдельный сегмент экструдировался по окружности?

Можно попробовать изучить другие модификаторы, кроме Extrude. Например Edit poly, shell

Зачем экструдить, если можно просто задать толщину сплайну?

Использовать Shell

на сплайн наложите EditPoly - Он сделает его плоским как бумага + Shell даст нужную толщину (логика та же, как если бы вы экструдили сплайн как вы хотели)