Вообще, то что он пишет о невозможности сохранить текстуры ещё не говорит о том, что они не будут упакованы в файл .fbx (конечно при активной галке Embed Media). Такая же ситуация и с сохранением материалов V-Ray - в окне есть информация о проблемах с текстурами, однако полученный .fbx их содержит, и при открытии создаётся папка с текстурами по названию самого файла.
