Sovalyasi
Затекстурировать объект, выделить все, перевести в Ediit Poly или Edit mesh и нажать Attach....
Потом при помощи пипетки (кликнуть по объекту) в редакторе материалов создаем составной материал.....
После - клик правой кнопкой по объекту и выбираем Vray mesh export и ставим галочку в самом низу, чтобы прокси объект создавался автоматически.... И все )
Spita
написано же - поставить галочку внизу "авто"
Вы же, видимо, создаёте новый объект Proxy и подключаете файл. Так тоже можно, но нужно предварительно материал в МатЭдитор скопировать (до перевода) и потом применить. Но лучше - "авто"
Да бы в будущем избежать лишних вопросов.
Если нам потребуется этот же объект в другой сцене.
1) забрать его из этой сцены через file -> merge
2) пересохранить его в нововую сцену file -> save selected - брать см. п.1
Если вы возьмете объект из папки C:/Documents and Settings/%username/My Documents/3dsmax/export. Create -> Geometry -> Vray -> VRayProxy - он будет без материала.