Выделяем все объекты, далее
Utilites - Collapse - Collapse Selected (но при этом, как уже выше сказали, теряются материалы и текстуры). Если вдруг макс начнёт виснуть при операции, то объединяйте частями, т.е. выделяете, например, 300 объектов, затем ещё 300, затем все остальные.

Вот окно
Select From Scene, красным выделена панель фильтров (что отображать, а что нет), последняя по списку кнопка - показать/скрыть невидимые объекты
(Display Hidden Objects)