Выделяем все объекты, далее Utilites - Collapse - Collapse Selected (но при этом, как уже выше сказали, теряются материалы и текстуры). Если вдруг макс начнёт виснуть при операции, то объединяйте частями, т.е. выделяете, например, 300 объектов, затем ещё 300, затем все остальные.
Вот окно Select From Scene, красным выделена панель фильтров (что отображать, а что нет), последняя по списку кнопка - показать/скрыть невидимые объекты (Display Hidden Objects)
такое количество лучше колапсить и то не сразу, а не большими группами. Тормознусть макса вполне вероятно станет причиной его обвала, если попытаться заттачить за один раз.
Я тоже обычно колапсю по списку. Но только перед этим выхожу в изолированный режим. То есть выделяете все объекты что нужно объединить. Выходите в изолированный режим (Alt+Q) Берете один объект и к нему аттач по списку. В списке я просто нажимаю Ctrl+a. И вообщем-то все.