Потому что вы ее просто как фон добавили видимо. А надо через VrayHDRI и еще выбрать правильный тип развертки (свера, куб, зеркальный шар) и добавлять ее в самом вирее в выкладке Envainronment
вообще HDRI лучше сразу в дом лайт вставлять + кидать в слот для карты окружения
Хорошая HDRI с широким диапозоном сама по себе светить будет, а у Dome есть один минус - его видно в альфе, потом оч трубно фон менять если что на композе.
Бяка
светить то конечно будет, вот только светить она будет через GI, а соответственно и артефакты полезут в тенях, а чтоб видно в альфе не было, нужно просто поставить галку Invisible в дом лайте, и инстансом кинуть туже хдрку в environment, имеется в виду в тот который по кнопке 8 открывается, а не вирейский)
в этом случае будет и альфа канал и нормальный правильный свет и альфа канал всегда можно отключить, если в АЕ композите