а, ну тогда он каким то боком видит в пути файла сетевой путь и думает что нужно его качать. А сервис пак у вас последний стоит?
можно попробовать проверить здесь
ENU\en-US\defaults\MAX\CurrentDefaults.ini
в строке AlwaysDownloadIDroppedFiles прописать 0 чтобы выключить открытие этого диалога